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期货交易中的结算公式是什么?保证金余额怎么计算?

时间 2023-04-27 15:02:47 来源:财经通讯网  

期货交易中的结算公式是什么?

仓期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。

1、当日盈亏可以分项计算。

分项结算公式为:当日盈亏=仓盈亏+持仓盈亏。

(1)仓盈亏=历史仓盈亏+当日仓盈亏

历史仓盈亏=∑[(卖出仓价-上一交易日结算价)*卖出量]+∑[(上一交易日结算价-买入仓价)*买入仓量]

当日仓盈亏=∑[(当日卖出仓价-当日买入开仓价)*卖出仓量]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入仓价)*买入仓量]

(2)持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏

历史持仓盈亏=(当日结算价-上一日结算价)*持仓量

当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)*卖出开仓量]+∑[(当日结算价-买入开仓价)*买入开仓量]

(3)当日盈亏可以综合成为总公式

当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)*卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)*买入量)]+(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)

保证金余额怎么计算?

保证金可用余额=现金+乏(充抵保证金的证券市值×折算率)+2[(融资买入证券市值-融资买入金额)×折算率]+乏

[(融券卖出金额-融券卖出证券市值)×折算率]-融券卖出金额-融资买入证券金额×融资保证金比例-融券卖出证券市值×融券保证金比例-利息及费用;公式中,融券卖出金额=融券卖出证券的数量×卖出价格,融券卖出证券市值=融券卖出证券数量×市价,融券卖出证券数量指融券卖出后尚未偿还的证券数量;[(融资买入证券市值-融资买入金额)×折算率]、[(融券卖出金额-融券卖出证券市值)×折算率]中的折算率是指融资买入、融券卖出证券对应的折算率,当融资买入证券市值低于融资买入金额或融券卖出。

标签: 期货交易 结算公式 保证金余额

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